RSI indikátor - hogyan kell használni? Utasítások, irányelvek

A Relative Strength Index egyik legnépszerűbb által alkalmazott kereskedők. Ez információkat nyújt az erejét ármozgások a listákon, innen a neve. Tehát mi az RSI indikátor-? Hogyan kell használni a kereskedelem? Hogyan lehet megérteni, mit mutat?

RSI-indikátor: leírás

Alkotó John. Welles Wilder, a Relatív Erősség Index (RSI) egy oszcillátor van itt az ideje, hogy méri a sebességet és a változás az ármozgások. Az index között változik nulla és 100. Hagyományosan szerint Wilder, RSI mutatja perekuplennost piacon, ha meghaladja a 70, pereprodannost és amikor ez alatti 30. RSI indikátor jelek megakadályozhatja egy fordított a tendencia, metszi a középvonala, valamint meghatározzák az erejét a trend.

Mindez Wilder írta 1978 könyv „Új koncepciók műszaki kereskedés Systems”. Együtt a SAR parabolikus, index volatilitása index skála és index CSI, írta le az RSI indikátor--, hogyan kell használni, és hogyan kell kiszámítani azt. Különösen a szerző úgy a következő tényezők:

• magasságra és a mélypontra;
• technikai számadatok elemzése;
• kudarc swing;
• támasz és ellenállás;
• eltérés.

Annak ellenére, hogy Wilder mutatók hamarosan viszont 40 éve, hogy kiállta az idő próbáját, és továbbra is rendkívül népszerű a mai napig.

számítás

A mutató kiszámítása az alábbi képlet szerint: RSI = 100 - 100 ng / (1 + RS), ahol RS = az átlagos magasság / átlagos csepp.

Az egyszerűség kedvéért a kiszámítása az index van osztva alapvető összetevőből áll: RS, az átlagos növekedési üteme, és az őszi. Ebben a könyvben Wilder javasolt index számításához alapul 14 időközönként. Az esés tükröződik pozitív, sem negatív számok.

Kezdetben számított átlagos magassága és az átlagos csökkenés 14 időszakokban.

• átlagos növekedési = összegének növekedése az elmúlt 14 időszakok / 14;
• átlagos csökkenés = összege esik az elmúlt 14 időszakok / 14.

Ezután számítások alapján az előző és a jelenlegi átlagos csökkenése vagy növekedése:

• átlagos magassága = megelőző átlagos magasság x 13 + jelenlegi növekedési / 14;
• = Átlagos csepp megelőző átlagos csepp x 13 + aktuális csepp / 14.

Ez a számítási módszer egy simító technika, hasonló egy exponenciális mozgó átlag. Ez azt is jelenti, hogy az index értéke pontosabbá válik azáltal, hogy növeli az elszámolási időszak.

Wilder formula normalizálja RS és kiderül, hogy egy oszcillátor, oszcilláló nulla és 100. Tény, RS grafikon ugyanúgy néz ki, mint az RSI chart. Step normalizálás egyszerűsíti találni szélsőérték, hiszen az index egy szűk tartományban. RSI értéke 0, ha az átlagos nyereség nulla. Amikor a 14-es időszak RSI nulla érték azt mutatja, hogy az arány csökkent mind a 14 időszakok. Növekedés volt jelen. Az index 100, az átlagos csökkenés mértéke nulla. Ez azt jelenti, hogy a tanfolyam nőtt az egész 14 időszakokban. nem esett.

Alapján a relatív erőssége index számítása Sztochasztika Sztochasztikus RSI:

• StochRSI = (RSI - minimális RSI) / (maximális RSI - minimális RSI).

RSI oszcillátor tárgya szintje a minimum és maximum értékek idővel. A képlet sztochasztikus sebesség értékeket helyett szubsztituált RSI értékek. Így, sztochasztikus RSI egy jelzőlámpa - a második származékot árfolyamok. Jelentősen megnöveli a jelek, így vele kell vennie más technikai elemzési eszközök.

RSI-jelző: hogyan kell használni?

A szabványos időszakok száma a relatív erőt mutató értéke 14, ami azt jelenti, hogy értékeli elmúlt 14 gyertyát, vagy időközönként.

Az indikátor összehasonlítja az átlagos növekedés az átlagos veszteség, és megvizsgálja, miként sokan az elmúlt 14 gyertya volt bika vagy medve, valamint elemzi a mérete minden gyertyát.

Például, ha az összes 14 Ár gyertya - bullish, az index 100, és ha az összes 14 medve gyertya, majd 0 (vagy majdnem egyenlő a 100 és 0). A mutató 50 azt jelenti, hogy a 7 előző gyertya bearish, 7 volt bullish, és az átlagos nyereség és veszteség egyenlő.

1. példa Az alábbi képernyőkép szemlélteti egy grafikon, EUR / USD. Az izolált fehér rész 14 magában foglalja a legújabb ár gyertyát. Ezek közül 13 volt a szarvasmarha, és csak 1 - medve, amelynek értéke 85.

2. példa: Az alábbi képernyőkép egy grafikon az EUR / USD, és 3 választás 14 gyertya minden, annak érdekében, hogy megértsük, hogyan kell kiszámítani a RSI indikátor.

• Az első régió szabadít nagyon esetlen időszak 9 medve kúpok, 4 kis szarvasmarha gyertyák és a gyertya minta 1 (Dodge). RSI ez az időtartam 15, ami azt jelzi, egy nagyon erős árfolyamú fázisban.
• A második rész 9 tartalmazza a szarvasmarha gyertya 5 és előnyösen viseli a kis gyertyák. Indikátor ez az időszak volt a 70, jelezve, hogy egy viszonylag erős bullish trend.
• A harmadik régió tartalmaz egy szarvasmarha 6 kúpok, és 8 medve 1 Dodge, ami egy index érték 34, jelezve mérsékelt csökkentő arány.

Mint látható, az elemzés a 14 gyertya elég pontosan megfelel a RSI érték ebben az időszakban. Mindazonáltal a mutató hasznos, mert csökkenti a szükséges időt, hogy feldolgozza az adatokat, és azt is lehetővé teszi, hogy elkerüljék a hibákat a változékony viselkedését a piacokon.

Túladott és túladott

Az alapötlet az, hogy ha az RSI indikátor azt mutatja, nagyon magas vagy nagyon alacsony értékek (nagyobb, mint 70, vagy kevesebb, mint 30), az ár jelzi túladott vagy túladott. A magas index azt jelenti, hogy a szám a bullish gyertya uralkodott a több medve. És mivel a kurzus nem csak végtelenül kavargó bullish gyertya, majd támaszkodni a RSI indikátor leolvasott meghatározására tendencia megfordítására nem.

Ha 13 az utolsó 14 gyertya volt bullish, és az index jóval magasabb, mint a 70, akkor valószínű, hogy a bikák hamarosan indulnak, hanem támaszkodni a saját előrejelzéseket az RSI indikátor nem szükséges. Az alábbi képernyőkép két időszak, amikor elment pereprodannosti (kevesebb mint 30), és így is maradt sokáig. Az első időszakban a ráta tovább csökkent alatt 16 nappal az index vissza a fenti 30 és a második időszakban az árfolyam tovább esett 8 napon, amikor a piac oversold.

Időszak standard számítási trend erősségének index értéke 14, de lehet csökkenteni, hogy javítsa az érzékenységet a mutató, vagy terjeszteni, hogy csökkentse azt. 10 napos RSI eléri túladott túladott szinteket, vagy gyorsabb, mint a 20 napos RSI.

A piac akkor tekinthető overbought, ha az RSI értéke nagyobb, mint 70, és túladott, ha az alábbi 30. Ezek a hagyományos szint is lehet állítani, hogy jobban megfeleljen a biztonsági követelményeknek, vagy. Beállítás RSI indikátor perekuplennosti növelésével vagy csökkentésével a 80-20 pereprodannosti csökkenti a jel frekvencia. A rövid távú kereskedők néha használni 2-időszak RSI, amely lehetővé teszi a keresést perekuplennosti pereprodannosti 80 feletti és 20 alatti.

Relative Strength Indicator nem lehet pusztán a meghatározzák a valószínű fordulópontoknál. Azt is jelzi, egy nagyon erős trendek, ha marad a túladott vagy túladott hosszú ideig.

Áttörés támasz és ellenállás vonalak

Mint már említettük, a relatív erő index meghatározása az erős árfolyam alakulása. Ez teszi, hogy egy nagyszerű eszköz kereskedés során a szintek támasz és ellenállás mértéke. Az ábrán egy grafikon, EUR / USD, és a fekete vízszintes vonal egy jól ismert azonos szinten 1,20, a természetesen, ami a szint támasz és ellenállás.

Biztos lehet abban, hogy az ár többször visszatért arra a szintre, 1,2. Ez az első alkalom, hogy megmutatta az értékek RSI 63. és 57. Ez azt jelentette, hogy bár a trend felfelé, ereje nem volt elegendő. Erős ellenállási szint áttörni nehéz - leküzdeni hogy szükség van egy erős trend.

A második alkalommal, amikor az árfolyam visszatért arra a szintre az ellenállás, az RSI állt 71, jelezve meglehetősen erős bika trend, de az ellenállási szintet túlélte újra. Amíg az utolsó rész, amikor az RSI értéke jelzi a 76. ellenállási szintet a legyőzésével az RSI emelkedett 85.

Az indikátor eszköze lehet számszerűsíteni az arány erő. Használó kereskedők kereskedési algoritmus, nagy szüksége van az ilyen információt, és jelzi a relatív erő van, hogy nagyon hasznos.

RSI divergencia

Egy másik terület, ahol az RSI használják - stratégia azonosítására fordulópontjait divergencia keresést. Jelek eltérések, hogy azt állítja, a tanfolyam általában nem támogatja a mögöttes ármozgások. Ezt az alábbiak szerint igazoljuk.

Az alábbi képernyőkép két minimumot. Az első jelzés volt egyenlő 26, és az arány mozgását, előzménye, hogy ebben a pillanatban, esetlen gyertya benne 8 3 bullish Doji 3, az arány csökkent, összesen 1,45%. A második minimális RSI mutatott magasabb értéket 28, és a mozgás természetesen tartalmazza 7 medve kúpok, szarvasmarha 5, 2 Dodge ráta és elveszett csak 0,96%.

Bár a kurzus elérte az új, alacsonyabb alacsony, a háttérben trend nem volt olyan mogorva és egy második része nem volt erős. És a menetrend megerősítik. A második Legalább volt magasabb fény (28 vs. 26), de az természetesen azt mutatta, hogy a medvék lemerül. Eltérés gyakran elromlik, megbízhatóbb kettős eltérés.

Pozitív-negatív megfordítása

Endryu Karduell kifejlesztett egy rendszert a pozitív-negatív megfordítása az RSI indikátor, amelyek szemben bearish és bullish eltérések. Ellentétben Wilder, Cardwell tekinthető esetlen divergencia bika piac jelenség. Más szóval, a medve különbségek alakult emelkedő tendenciát. Hasonlóképpen, bullish eltérések tekinthetők medve piac, mint jelenség, és megmutatja a hanyatlás.

Pozitív megfordítását akkor keletkezik, amikor a jelző eléri alacsonyabb minimális és a magasabb képződési arányban alacsony. Alsó alacsony nem található szinten oversold, hanem valahol a 30 és 50.

A negatív megfordítása ellentétes a pozitív. RSI alkot nagyobb magas, de a pálya egy alsó magas. Ismét magasabb, jellemzően mindössze szint alatt perekuplennosti 50-70.

azonosító trend

Az indikátor a relatív erőssége hajlamos tartomány 40-90 során a bika piac (emelkedés) a 40-50 szintek, meghatalmazotti támogatást. Ezek a tartományok függően változhat RSI paraméterek trend erősségének és a volatilitás a mögöttes eszköz.

Másrészt, a fénytartományokban 10-60 egy bearish piac (csökkenő tendenciát) a szintek 50-60, mint egy ellenállás.

Failure Swings

Elmulasztása swing, a szerző szerint, egy erős jelzés a közelgő megfordítását. Ez annak a jele, ami táplálja az RSI-mutató. A leírás a következőket. Sikertelen hinták nem függ a pályán. Más szóval, hogy kizárólag az RSI jeleket, és figyelmen kívül hagyja a koncepció eltérések. Szarvasmarha meghibásodása swing képződik, amikor RSI alá esik 30 (pereprodannost) fölé emelkedik 30, csökken 30, majd megtöri az előző maximális. A cél az, hogy pereprodannosti szintet, majd egy magasabb minimális pereprodannosti felett.

Bear kudarc swing létre, amikor az index meghaladja a 70 mozog csökkent, pattog, nem éri el a 70, majd megtöri a korábbi minimum. A cél perekuplennosti szintre, majd - az alacsonyabb maximális szinteket perekuplennosti alább.

A tanfolyam egyik fontos mutatója

Univerzális nyomaték oszcillátor RSI indikátor - hatékonyság, kipróbált. Annak ellenére, hogy a volatilitás a piacokon, az RSI is releváns ma, mint volt a nap Wilder. De az idő néhány kiigazítást. Bár Wilder tekinthető overbought feltétele a megfordítása, úgy tűnik, hogy lehet, hogy az erő jele. A mogorva divergencia is ad jó jel, de a kereskedők legyen óvatos során erős trendek, ha ez normális. Annak ellenére, hogy a koncepció a pozitív és negatív megfordítása némileg aláássa értelmezési Wilder, az ő logikája van értelme, és Wilder maga nem valószínű, hogy megtagadja, hogy fordítsanak nagyobb figyelmet a ár fellépés. Pozitív és negatív megfordítása tegye tendencia az élvonalban, és az index - a második, mint amilyennek lennie kellene. Mogorva és bullish divergencia inkább RSI-mutató. Hogyan kell használni ezeket az eszközöket - attól függ, hogy a kereskedő.

Az RSI egy univerzális eszköz erősségét meghatározó trend, meg a fordulópontokat vagy eltörhet támasz és ellenállás vonalak. Bár az értéke könnyen kitalálható, nézi az utolsó 14 gyertya, támaszkodva az RSI chart persze hozzá a stabilitás és a bizalom a kereskedelemben. Mennyiségi értékelése során az erő, a fordítást értelmezhető szám lehetővé teszi a hatékonyabb kereskedelmi döntéseket, és hogy elkerüljék a spekuláció és a szubjektív értelmezések.